Acest articol a fost publicat şi pe: Contributors

Astăzi s-a acordat un nou Premiu Nobel în economie din fondurile produse de inventatorul dinamitei. Un prim paradox al acestei descoperiri ”memorabile” (cum a fost cazul în multe altele din istoria invențiilor) este că ea are mai degrabă legătură cu pura întâmplare și mai puțin cu un program de cercetare sistematic: după ce o sticlă cu nitroglicerină a căzut din camionul care o transporta și s-a spart, Nobel și-a dat seama  că poate amesteca nitroglicerina cu nisipul din curtea fabricii sale (după nenumărate încercări de a găsi o combinație care să stabilizeze substanța care a provocat chiar și moartea fratelui mai mic a lui Nobel în 1864). Al doilea paradox al premiului Nobel este că el se acordă inclusiv pentru ”pace” după ce principala utilizare a dinamitei a fost aceea de a rafina ”războaiele” (incluzând aici si faptul că anul trecut a fost dat lui Obama care numai pacifist nu a fost în ultima perioadă). Al treilea paradox, și cel mai periculos pentru știința economică, este că acest premiu nu se acordă pentru matematică (după ce Nobel ar fi fost refuzat de o femeie pentru un matematician, cel mai probabil Gosta Mittag-Leffler).

Premiul Nobel din 2011 pentru economie a fost adjudecat de către doi americani: Thomas Sargent și  Christopher A. Sims. Sargent a fost premiat pentru că s-a concentrat pe ”analiza efectelor pe care le au schimbările de politici economice asupra economiei” în timp ce Sims a fost premiat pentru eforturile sale de a identifica și măsura efectele ”unor schimbări temporare și neașteptate” în plan macroeconomic (cum ar fi modificările de dobânzi sau deficitele bugetare). Dacă ar fi să cităm direct din expozeul de acordare al Premiului Nobel am găsi următoarele ”explicații”: ”How are GDP and inflation affected by a temporary increase inthe interest rate or a tax cut? What happens if a central bank makes a permanent change in its inflation target or a government modifies its objective for budgetary balance? This year’s laureates in economic sciences have developed methods for answering these and many of other questions.”

Faptul că în matematică nu se acordă Premii Nobel (chiar dacă la momentul introducerii lor exista un premiu în matematică deja celebru) a fost o problemă întotdeauna pentru știința economică. În permanență în știința economică au migrat matematicieni, ingineri, fizicieni care nu au făcut decât să transforme această știință în ceva care nu mai are legătură cu economia. Noi economiștii ne vedem pur și simplu eliminați din această știință de cercetători migrați dinspre matematică care au dat deoparte argumentul economic, au trecut muncitorește la modelat și măsurat echilibre dinamice sau statice. Au trecut la agregat prețuri și la propus metode de optimizare / eficientizare a controlului de la butoane a unei economii imposibil de modelat, formată din indivizi dotați cu liber arbitru și cu posibilitatea de a-și schimba comportamentul și preferințele de la o secundă la alta. De-a lungul vremii Premiile Nobel în economie au validat și au premiat tot felul de astfel de ”inițiative” sau ”reușite” care nu au făcut decât să încurce și mai mult tot ceea ce se cunoștea cu privire la funcționarea sistemelor economice. Piețele libere (imposibil de modelat) au fost înlocuite cu piețe reglementate al căror echilibru este nenatural dictat de la centru și având în spate modele de o complexitate din ce în ce mai mare. Politicile economice nu au fost niciodată un esec ci un permanent obiect pentru reajustare si optimizare (chiar dacă modelele care fac acest lucru sunt failibile). Premiile Nobel în economie au încurajat agresarea venită pe filiera matematicii și au ”validat” cercetători deveniți tot mai fanatici în privința puterii pe care o are modelarea cu privire la comportamentul economic al ființei umane (comportamentul de consum, comportamentul de investiție / economisire). O bună parte din criza prin care trecem astăzi se datorează acestei propagări exponențiale a unor idei periculoase care au îndepărtat știința economică de acțiunea umană spre o pseudo-știință tot mai greu de apărat cu argumente logice, devenită absolut de neînțeles prin explicațiile și soluțiile pe care le propune dezechilibrelor rezultate din aplicarea teoriei premiate în viața de zi cu zi.

Nici premiul din acest an nu face rabat de la tendințele majore din ultimele decenii cu privire la ”știința” economică. Thomas Sargent (vezi aici  lista de lucrări și contribuții adusă la zi), aflați printre cei mai citați 5% economiști ai lumii s-a distins prin câteva ”contribuții” esențiale pentru domeniul economie: macroeconomia dinamică, robustețea modelelor econometrice, teoria așteptărilor raționale (pentru care și G. Lucas a primit un premiu Nobel), posibilitatea unei politici fiscale optime, relația dintre inflație și dobândă, relația dintre inflație și dinamica masei monetare (teoria cantitativă a banilor). Este autor a numeroase coduri de programare în Matlab utile pentru modelarea econometrică. Robustețea (unul dintre conceptele de bază ale contribuției lui Sargent) este definită de acesta ca ”o discrepanță statistică între modelul cel mai pesimist (worst-case model) și modelul de referință (benchmark model)” (vezi aici studiul cu pricina). Într-un studiu din 2008 (vezi aici) ajunge la concluzia că nu există o legătură relevantă între modificarea masei monetare în SUA (perioada analizată 1900 – 2005) și inflație (deși din concluziile studiului său abia se poate extrage o idee economică coerentă).  Într-un alt studiu (vezi aici) publicat în 2008 modelează comportamentul unui consumator pesimist care prin acțiunile sale induce mai mult risc în piață. Un studiu și mai ”fascinant” (vezi aici) este cel din 2000 în care demonstrează că un decident ”robust” tratează problema imperfecțiunilor modelelor cu care operează într-o manieră similară celei prin care econometricienii operează cu serii de timp.

Nici C. Sims (vezi aici profilul său academic) nu este departe de T. Sargent (aici si profilul său academic). Contribuțiile sale remarcabile la știința economică s-au concretizat într-o serie de cercetări axate pe: politica monetară și modalități de îmbunătățire a ei, modele de politică monetară, aspecte fiscale ale independenței băncilor centrale, modele macroeconomice moderne, modelarea așteptărilor raționale, econometria pentru analiza politicilor economice. Într-un studiu (vezi aici) cu privire la politica monetară, Sims remarca cu patos încă din debut ”economia monetară practicată de către specialiștii / econometricienii din băncile centrale a progresat semnificativ în ultimii ani” și mai apoi că ”Curba Philips nu este doar o relație empirică între inflație și șomaj” (și de aici din nou clasica soluție a robinetului de bani care ne rezolvă nivelul ocupării). Într-un alt studiu din 1998 (vezi aici) Sims argumenta că politica monetară nu are cum să producă recesiune (contrazicând orice argument economic). Și analiza poate continua în acest sens cu nenumărate exemple.

Concluzia este cât se poate de clară și de tristă. Asistăm la o validare în masă a ”performanței” într-un domeniu care demult operează cu concepte alterate (dobândă, inflație, prețuri, piață) și chiar cu confuzii catastrofale (cea mai la îndemână este confuzia dintre capital și bani pe care ambii ”nobelizați” o fac în lucrările lor). Economia a ieșit demult din șablonul explicabil și încetează să mai poată fi înțeleasă cu argumente logice. Haosul calculațional impus de producția de bani din nimic, de controlul unei bune părți din prețurile din economie și reglementarea dusă la extrem pentru cele mai importante piețe (piața capitalurilor, piața forței de muncă, piața bunurilor de consum) face ca nimic din ceea ce altădată forma miezul teoriei economice să nu mai aibă valoare. Totul este aruncat la gunoi cu dispreț de niște econometricieni fanatici care cred că orice se poate modela și aproxima fără consecințe prea mari pentru lumea în care trăim. Ajungem astfel să creăm relații, legături și inferențe care depășesc cu mult cele mai elementare principii și axiome din economie: testăm impactul cursului de schimb asupra inflației, căutăm legătura dintre deprecierea monedei și dobândă, analizăm legătura dintre inflație și șomaj, explicăm dinamica dobânzilor prin dinamica PIB-ului etc. Discuțiile dintre economiști nu se mai poartă demult pe tărâmul ideilor și conceptelor ci pe cel al robusteții modelului, al semnificației statistice, al intervalelor de încredere, al tipului de distribuție, al normalității sau stohasticității seriilor de date. Nimic din ce era economia odată.


0 comentarii la “Nobălul si criza actuală”
  1. Mihaila Raul a spus:

    Migrarea matematicienilor in economie a insemnat cresterea competitiei si valorii in domeniul economiei. Si orice stiinta exacta se bazeaza pe modelari care au la baza calculul matematic (fizica, chimie, etc.). Eu nu cred ca matematica face rau la cineva. De matematica se plang cei care nu au fost obisnuiti sa invete logic si fluent si care s-au canalizat pe stiinte umane. La matematica, daca lipsesti la lectia in care se invata inmultirea, degeaba te mai duci la urmatoarele lectii. Asta e motivul pentru care multi nu iubesc matematica. Dar matematica ajuta la crearea unei gindiri logice in orice domeniu, inclusiv in economie. Matematica incearca sa explice anumite fenomene in economie, din acest motiv s-a apelat la ea. A pune relele teoriei economice pe seama matematicii mi se pare o exagerare care nu are ce sa caute in stiinta.
    Ca sa fiu rautacios, mi se pare ca nu prea v-a placut matematica in scoala. Tin sa va amintesc ca in anii 80 ASE era mult sub facultati de la IPB. ASE scotea atunci contabili pentru economia centralizata. Inginerii dadeau clasa la “economistii” de la ASE. Intamplator am ajuns si eu pe la Cibernetica, informatica si statistica economica (parca asa se chema). Eram la ff ca facusem o facultate si nu ma mai tineau parintii la a doua. Acolo, la ff, garasera tot felul de ‘fosile” ca profesori. Poate la invatamant de zi alta era situatia, dar cand am vazut ce e la ff m-am lasat pagubas.

  2. Paun Cristian a spus:

    @ Mihaila Raul

    Aici vă înșelați amarnic în ceea ce mă privește. Am fost olimpic la matematică. Am avut profesori extraordinari de matematică care mi-au întretinut pasiunea si orgoliul in acest domeniu. Am avut colegi de clasa competitivi cu care am concurat in permanenta. Am propus probleme în calitate de autor la Gazeta Matematică. M-am depărtat însă de matematică în clasa a XII-a când am simtit limitele matematicii (ea e până la urmă un limbaj si o formă de exprimare a realitătii) si de faptul că nu prea mai e loc de inovare în matematică. Critic folosirea matematicii în economie din perspectiva celui care înțelege și folosește aparatul matematic și econometric în analizele sale și care simte cât de failibilă este orice analiză cantitativă pentru domeniul economie (aici vă pot sta la dispozitie cu studii publicate de mine care contin inclusiv analize cantitative). Mi-am propus insa ca toate analizele cantitative pe care le voi face să plece de la ipoteze / teorii economice corecte care nu au nevoie de demonstratie empirică (sunt, de exemplu, în curs de publicare a unui articol bazat pe metodologia VAR – vectori autoregresivi care testează teoria cantitativă a banilor pe cazul Romaniei si in care am reusit să obtin rezultate valide care arata legătura puternică între dinamica masei monetare si inflatie). În economia uzuală nu avem nevoie de matematici avansate. Matematica avansată apare ca necesitate acolo unde este nevoie de predictie. Numai că taman acolo esuează fantastic de mult.

    Orice model aproximează realitatea. Problema e că în economie aproximarea e mult prea mare. Oricât de sofisticate ar fi modelele / ecuațiile / metodele, liberul arbitru rămâne întotdeauna în afara acestora (este o imposibilitate tehnică să modelezi chimia ”răzgândirii”). Dacă modelele pe comportamentul uman nu ar da erori atât de mari am fi avut demult roboți care să reacționeze ca oamenii nu ca niște oligofreni. Doar cei care nu au testat un model pe un fenomen economic nu stiu cât de failibil este el. Ia încercati să faceti un model de predictie pe cursul de schimb sau rata dobanzii. Sau rata inflatiei. O sa esuati în 99% dintre cazuri iar daca veti reusi o predictie este pura intamplare. Nu acelasi lucru se întâmplă dacă veti încerca să faceti o predictie cu privire la rezistenta la cutremur a unui bloc.

  3. Andreas Stamate a spus:

    Excelent articol!

  4. Adrian T. a spus:

    @Mihaila Radu
    Am fost olimpic pe tara la mate in liceu. Am castigat premii la concursuri interjudetene si nationale.

    Nu are rost sa iti dai cu parerea daca nu ai fost macar olimpic pe tara. Pentru ca nu stii despre ce vorbesti.

    Cei mai buni la mate nu exceleaza prin logica. Rezolva problemele intuitiv bazat pe tipare de rezolvari de probleme pe care le-au incercat rezolvand mii de probleme.

    Si asta incearca astia sa faca si in economie. Insa degeaba incerci tu sa modelezi natura umana, ca tot nu o sa poti.

    E adevarat ca majoritatea lumii ar avea de castigat din a lua decizii matematice in ceea ce priveste banii lor. Altfel nu s-ar fi bagat ca fraierii in datorii pe care nu si le pot permite.

    Oamenii de rand sunt foarte influentati de cei din jur, de instinctul de turma. Din motive de genul asta, poti sa deduci ca masele de oameni sunt predictibili irationali. Insa nu stii cand, cum si cat % din timp.

    Dupa parerea mea, economia e defapt o combinatie de matematica si psihologie umana. Partea de matematica trebuie utilizata doar la comportamentul tau personal daca doresti sa il faci optim.

    In mainstream, economia a devenit ca politica. O pseudo-stiinta despre care toti se dau ca stiu ceva, insa majoritatea habar nu au.

    *****
    @Cristian Paun
    Premiul Nobel nu se da pe merit; ca de altfel majoritatea premiilor care nu sunt date in urma unui concurs impartial.

    Premiul Nobel e doar un simbol de statut social. Oamenilor le plac “stele in umar”, diplomele, insignele si sa fie laudati de catre altii.

    Insa asta nu inseamna mai mult decat crezi ca inseamna. Si are o legatura mai mare cu irationalitatea umana decat cu economia sau cu contributia reala a unei persoane intr-un domeniu.

  5. Adrian T. a spus:

    Pana cand psihologia nu o sa fie un domeniu inchis, adica complet explicat, economia nu o sa fie un domeniu explicat perfect.

    Insa oamenii nu stiu nici macar cum functioneaza mintea umana. Cunostintele omenirii sunt doar la inceput.

  6. ionut a spus:

    “Migrarea matematicienilor in economie a insemnat cresterea competitiei si valorii in domeniul economiei”
    Totalmente eronat! N-a insemnat decat falsificarea grosolana a acesteaia ca “stiinta”. In ciuda stradaniilor “arhitectilor sociali” de a ne convinge de contrariul, oamenii nu-s roboti sau caramizi.

    Felicitari pentru articol Cristian!

  7. Extra3OO a spus:

    Oarecum offtopic:

    In Jorge Luis Borges fable “Del rigor en la ciencia”, cartographers of an empire created a map, that was so perfect and coped so extensive with the geography that “it touched” the REAL geography at EVERY point. For Baudrillard, the MAP is what it’s important, because the map has all the premises for us. The map is a simulacrum, that, as “a Model”, loses all reference to “Reality”. In his fable, Reality exists only as rotting shreds that are attached to the map, and this is, according to Baudrillard, the stage of our age we live today. “The Desert of the Real”, as he describe it.

    Only the “Model” itself has all the premises for us since “the Real” has become irrelevant, if indefinable, and it clings only to it’s vestiges.

    Frances Flannery Dailey vorbind despre “Simulacra and Simulation” scrisa de Jean Baudrillard, in care acesta povesteste despre Jorge Luis Borges – “On Rigor in Science”, scrisa aparent de Suarez Miranda in “Viajes de varones prudentes”, Libro IV, Cap. XLV, Lerida, 1658.

    http://theanxiousprop.org/Case4_Texts/Baudrillard_Simulations_SecA.pdf

    http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Baudrillard-Simulacra_and_Simulation.pdf

    http://en.wikipedia.org/wiki/Simulacra_and_Simulation
    :)

  8. Extra3OO a spus:

    Sacru si profan..
    :)

  9. Paun Cristian a spus:

    Tocmai am mai aflat că:

    1. În 1939 fost nominalizat la Premiul Nobel pentru pace Adolf Hitler;

    2. În 1945 și 1948 a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru pace și Stalin;

    Alți laureați controversați
    Menachem Begin, liderul evreu, a primit Nobelul pentru Pace, datorită contribuției sale la încheierea Acordurilor de la Camp David din 1978, și l-a împărțit cu Anwar Sadat, președintele Egiptului. Contestatarii l-au acuzat pe Begin de exploziile de la hotelul King David in Ierusalim din 1946. Deși Yasser Arafat a câștigat în 1994 un Nobel pentru Pace, alături de foștii săi dușmani de o viață: Shimon Perez și Itzak Rabin, el a fost acuzat de criticii săi că nu a fost decât un conducător terorist. Kare Kristiansen, un norvegian membru al Comitetului Nobel, a semnat în același an un protest în care reclama decernarea premiului, catalogându-l pe Arafat drept un terorist notoriu. Henry Kissinger, deținător al unui Nobel pentru pace încă din 1973, considerat artizanul “noii ordini mondiale” și “stăpân din umbră” al Americii alături de Zbigniew Brzezinski, a primit această distincție pentru încheierea Acordului de Pace din Vietnam. Unii îi reproșează însă campania secretă, din anii 1969-1975, de bombardare a soldaților vietnamezi infiltrați în Cambodgia. Alte acuze: implicarea lui în declanșarea operațiunii Condor din anii ‘70, cu răpiri și crime, în Argentina, Bolivia, Paraguai și Chile, dar și invazia militară turcă în Cipru. Pe faimosul om politic Winston Churchill, în mod ciudat, Comitetul Nobel l-a recompensat în 1953 pentru activitatea sa…. literară. De fapt, Churchill a primit premiul pentru cartea “ Al doilea Război Mondial “.

  10. Catalina Margineanu a spus:

    Articolul este CONTROVERSAT, autorul ne induce ideea ca matematica nu e buna in economie. Matematica este buna oriunde, dar MACROECONOMIA NU ESTE O STIINTA, pentru ca depinde de factorul OM, care este IMPREVIZIBIL uneori.
    De ce trebuie antagonizate niste categorii profesionale: matematicienii cu economistii? Nu pot conlucra impreuna pentru a intelege si rezolva CRIZA actuala?
    Daca economistii (macroeconomistii) erau asa de tari, si daca PIATA era infailibila, nu se ajungea la criza actuala, care este o CRIZA DE SISTEM.
    CAPITALISMUL ca sistem, asa cum este el acum este in criza. Iar unii mari economisti au ajuns sa-l invoce pe KARL MARX (comunistul), care avea dreptate spunand ca CAPITALISMUL SE POATE AUTODISTRUGE.

  11. Adrian T. a spus:

    @Catalina Margineanu
    Ai ideile pe dos, asa cum doresc bancherii, politicienii si televiziunile sa crezi.

    Incepe aici:
    http://www.europac.net/recommended_reading

    Orice carte de pe pagina aia o sa te lamureasca. Cea mai simpla de inteles e prima: “Why an economy grows and why it crashes” de Peter Schiff.

    Bafta!

  12. Gabriela a spus:

    @Catalina
    Comentariul tau este unul de tip alb sau negru, inclusiv extremele exprimate prin sublinieri. Esti pe o pista falsa, autorul nu a transmis nicaieri ideea ca “matematica nu e buna in economie”. Parca vorbim de sarea in bucate…

    Articolul este despre exces, despre riscul ca un instrument (cum ar fi cel statistic) sa devina mai important decat rezolvarea problemei in sine. Despre prea multa matematica in economie. Insa haideti sa recunoastem ca, daca este sa ne aplecam asupra unor probleme globale, ce afecteaza oameni (nu coduri, nu cifre)- ex. criza financiara – o abordare interdisciplinara ar fi de bun simt: cu siguranta si psihologia ar avea multe de spus si socilogia etc.
    In caz contrat, riscam sa devenim mai limitati si nu am mai produce “better science for better life”, doar modele aride si bune de pus in rama.

    Felicitari autorului pentru articol!

  13. DPAligica a spus:

    Multumesc pentru comentariul la articolul meu de pe contributors.
    De ce nu dati articolul acesta la contributors?
    Vreti sa vorbesc eu cu cei de la Hotnews?

  14. Adrian P a spus:

    Excelent articol!

    As vrea doar sa mentionez ca revista Time l-a numit “Person of the Year” in 2009 pe Ben Bernanke, motivul fiind acela ca el a salvat economia americana si cea mondiala de la colaps. Nimic mai fals, nu a facut decat sa impinga criza in viitor si sa o inrautateasca. “Person of the Year” au mai fost in trecut Adolf Hitler si Joseph Stalin, asa ca cei de la revista Time au un “track record” deplorabil…

Comentariul tau


+ opt = 12